債券的到期收益率公式是什么?

債券的到期收益率公式為P=I×(P/A，r，n)+M×(P/F，r，n)。債券到期收益率是指以特定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)債券并持有至到期日所能獲得的報(bào)酬率。能使未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于債券購(gòu)入價(jià)格的折現(xiàn)率。

債券的收益來(lái)自哪里?

債券的收益主要來(lái)源于以下三個(gè)方面：

利息收益：債券利息收入的大小，取決于債券的票面利率、付息方式和債券的持...

價(jià)差收益：當(dāng)投資者低價(jià)買(mǎi)進(jìn)債券，再高價(jià)賣(mài)出時(shí)，就可以獲得價(jià)差收益;反之，則是資本損失;

杠桿收益：是指投資者將債券質(zhì)押出去，獲得資金，再投資于新的債券，從而賺取投資的債券的利息和質(zhì)押成本之間的利差。